61. Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta

Ryzyko kredytowe instytucji finansowych na rynku hurtowym

Koncentracja ryzyka kredytowego – rynek międzybankowy - Zaangażowanie na rynku międzybankowym na dzień 31.12.2016*
Kontrahent  Rodzaj instrumentuRazem
 KrajRatingLokata (wartość nominalna)Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględnienia zabezpieczenia)Papiery wartościowe (wartość nominalna) 
Kontrahent 1PolskaA-0,4900,0900,4
Kontrahent 2SzwajcariaAA494,1--494,1
Kontrahent 3BelgiaBBB398,27,0-405,2
Kontrahent 4SzwajcariaAA397,0--397,0
Kontrahent 5LuksemburgA323,0--323,0
Kontrahent 6AustriaBBB287,6--287,6
Kontrahent 7NorwegiaA167,2--167,2
Kontrahent 8LuksemburgAAA-(19,4)155,0155,0
Kontrahent 9USAAA-132,1-132,1
Kontrahent 10Wielka BrytaniaA-110,4-110,4
Kontrahent 11PolskaA100,7(36,4)-100,7
Kontrahent 12PolskaBBB-64,6-64,6
Kontrahent 13NiemcyA-44,7-44,7
Kontrahent 14Wielka BrytaniaA-40,2-40,2
Kontrahent 15FrancjaA-38,1-38,1
Kontrahent 16PolskaBB-33,5-33,5
Kontrahent 17PolskaBRAK20,00,6-20,6
Kontrahent 18PolskaBB0,311,7-12,0
Kontrahent 19Wielka BrytaniaAAA-10,0-10,0
Kontrahent 20PolskaBBB-9,6-9,6

* Bez uwzględnienia zaangażowania wobec Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

Koncentracja ryzyka kredytowego – rynek międzybankowy - Zaangażowanie na rynku międzybankowym na dzień 31.12.2015*
Kontrahent  Rodzaj instrumentuRazem
 KrajRatingLokata (wartość nominalna)Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględnienia zabezpieczenia)Papiery wartościowe (wartość nominalna) 
Kontrahent 1PolskaA800,01,2942,61 743,8
Kontrahent 20PolskaBBB319,615,4-335,0
Kontrahent 9USAAA-139,8-139,8
Kontrahent 13NiemcyA-98,2-98,2
Kontrahent 10Wielka BrytaniaA-95,1-95,1
Kontrahent 28FrancjaA-69,9-69,9
Kontrahent 12PolskaBBB-55,5-55,5
Kontrahent 15FrancjaA-52,4-52,4
Kontrahent 16PolskaBB-48,9-48,9
Kontrahent 24NiemcyBBB-35,8-35,8
Kontrahent 29SzwajcariaA-31,4-31,4
Kontrahent 25Wielka BrytaniaAA-20,8-20,8
Kontrahent 32KanadaAA-19,6-19,6
Kontrahent 3BelgiaA-19,4-19,4
Kontrahent 18PolskaBB-18,9-18,9
Kontrahent 2SzwajcariaAA16,0--16,0
Kontrahent 30DaniaA-14,0-14,0
Kontrahent 33PolskaBrak ratingu14,0(0,9)-14,0
Kontrahent 27Wielka BrytaniaBBB-13,8-13,8
Kontrahent 26NiemcyA-12,6-12,6

* Bez uwzględnienia zaangażowania wobec Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa Kapitałowa posiadała dostęp do dwóch izb rozliczeniowych (w jednej jako uczestnik pośredni, w drugiej bezpośredni), za pośrednictwem których rozliczał określone w rozporządzeniu EMIR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji wraz z powiązanymi rozporządzeniami delegowanymi i wykonawczymi) transakcje pochodne na stopę procentową z wybranymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. W ujęciu nominalnym udział transakcji centralnie rozliczanych w przypadku IRS wyniósł 57% całego portfela transakcji IRS, w przypadku FRA – wszystkie transakcje były transakcjami przekazanymi do rozliczenia w izbach rozliczeniowych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa Kapitałowa posiadała podpisane umowy ramowe na standardzie ISDA/ZBP z 23 bankami krajowymi oraz 62 bankami zagranicznymi i instytucjami kredytowymi oraz umowy zabezpieczające CSA/ZBP z 21 bankami krajowymi oraz 52 bankami zagranicznymi i instytucjami kredytowymi. Dodatkowo Grupa Kapitałowa była stroną 22 umów na transakcje repo (na standardzie GMRA/ZBP).

Ryzyko kredytowe instytucji finansowych na rynku pozahurtowym

Poza zaangażowaniem na rynku międzybankowym, Grupa Kapitałowa na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadała ekspozycje wobec instytucji finansowych na rynku pozahurtowym (np. udzielone kredyty, obligacje zakupione poza rynkiem międzybankowym).

Struktura ekspozycji powyżej 10 milionów PLN została zaprezentowana w poniższej tabeli:

2016Nominalna kwota zaangażowania Kraj siedziby kontrahenta
 BilansowegoPozabilansowego 
Kontrahent 1500,0 Polska
Kontrahent 2189,1 Polska
Kontrahent 2250,0 Polska
Kontrahent 230,020,5Dania
Kontrahent 9-60,0USA
 

Dla porównania strukturę ekspozycji powyżej 10 milionów PLN na dzień 31 grudnia 2015 roku prezentuje tabela poniżej:

2015Nominalna kwota zaangażowania Kraj siedziby kontrahenta
 BilansowegoPozabilansowego 
Kontrahent 1500,0-Polska
Kontrahent 90,559,5USA
Kontrahent 2250,0-Polska
Kontrahent 3318,511,0Szwecja
Kontrahent 232,717,8Dania
Kontrahent 2189,1-Polska

W 2016 roku w ramach ryzyka kredytowego kontrahenta wyróżniono ryzyko korekty wyceny instrumentów pochodnych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta (CVA).